ポールへニングセンは、デンマークの女優アグネス・へニングセンを母として、コペンハーゲンに生まれました。1911年から14年にフレデリクスベアのテクニカル・スクールで、1914年から1917年にコペンハーゲンのテクニカル・カレッジで学びました。